Что такое Уровни Фибоначчи? Как торговать с помощью индикатора Фибоначчи?

Уровни Фибоначчи — это популярный инструмент среди свинг-трейдеров и скальперов. Данная методика основана на гармонической числовой последовательности и принципах «Золотого сечения». С помощью этих уровней можно эффективно выявлять возможные точки обратного движения цены в процессе коррекции и подтверждать изменения в направлении тренда. В этом обзоре вы ознакомитесь с тем, как строить уровни Фибоначчи и использовать их для получения прибыли.

В данной статье рассматриваются следующие аспекты:

• Основные факты
• Способы применения уровней Фибоначчи в торговле
• Прогнозирование цен с учетом линий Фибоначчи
• Методы построения коррекции Фибоначчи на графиках
• Как находить уровни коррекции Фибоначчи
• Стратегии торговли с использованием уровней Фибоначчи
• Пример практического применения уровней Фибоначчи
• Индикатор MA Channels FIBO для MT4
• Плюсы и минусы уровней Фибоначчи в торговле
• Часто задаваемые вопросы по коррекциям Фибоначчи
• Заключение: как осуществлять торговлю по уровням Фибоначчи?

Ключевые факты

Краткий вывод

Основные выводы и важные моменты

Уровни Фибоначчи основываются на гармонической математической последовательности и принципах «Золотого сечения».

Трейдеры применяют Фибоначчи для определения потенциальных точек смены тренда и подтверждения разворотов ценового направления.

Как создать уровни Фибоначчи

Линии коррекции Фибоначчи располагаются как горизонтальные уровни поддержки или сопротивления на ценовых графиках.

Разнообразие уровней Фибоначчи

Фибоначчи обозначены на постоянном расстоянии, вычисляемом с помощью специального коэффициента. К примеру, уровни могут быть следующими: 0%, 23,6%, 50%, 61,8%, 76,4% и так далее.

Уровни Фибоначчи играют важную роль в создании и настройке ордеров, что особенно актуально для скальпинга и свинг-трейдинга.

Хотя уровни Фибоначчи предоставляют много ценной информации, они должны использоваться в сочетании с другими инструментами технического анализа для достижения наилучших результатов.

Как пользоваться уровнями Фибоначчи в торговле

Уровни поддержки и сопротивления представляют собой один из распространенных инструментов технического анализа. Пробитие таких уровней служит подтверждением сильного тренда, а отскок может сигнализировать о коррекции и дальнейшем продолжении основного направления. Это те точки, в которых разворот цены может произойти с большей вероятностью.

Трендовое движение представляет собой устойчивое восходящее или нисходящее движение цены, которое сопровождается временными корректировками.

Исследования показывают, что глубина этих коррекций и расстояние между локальными экстремумами следуют математическим закономерностям. Например, на нисходящей тенденции цена, восстанавливаясь, чаще всего достигает определенных уровней сопротивления. Эти линии, где возможен разворот тренда, и обозначаются уровнями Фибоначчи.

Уровни коррекции Фибоначчи — это горизонтальные линии сопротивления и поддержки, расположенные на фиксированных расстояниях, вычисляемых с помощью коэффициентов. Они представляют собой процентные величины движения цены и строятся на тренде в периоде коррекции.

Значения основных уровней:

• 0%. Конечная точка. Это экстремум ценового движения. Сетка протянута от начала тренда до его завершения, поэтому для восходящей тенденции 0% будет на максимуме, а для нисходящей — на минимуме.
• 23,6%. Слабый уровень. Если начинается коррекция, он зачастую пробивается.
• 38,2%. Ключевой уровень коррекции. Если основное движение сильное, то именно здесь коррекция скорее всего завершается.
• 50%. Промежуточный уровень. Он не входит в последовательность Фибоначчи. По теории, цена имеет тенденцию возвращаться около 1/3-1/2 длины предшествующего тренда перед тем, как продолжить основное движение. Его пробитие сигнализирует о том, что коррекция может перерасти в новое направление тренда.
• 61,8%. Ключевой уровень. Если цена проходит этот уровень, она может продолжить движение дальше.
• 76,4%. Сравнительно слабый уровень. Может служить линией первой коррекции нового тренда.
• 100%. Начальная точка. Экстремальное значение, от которого растягивается сетка к 0%. Для восходящего тренда это минимум, для нисходящего — максимум.

В каждом тренде во время коррекции вероятность дальнейшего движения больше, чем вероятность разворота.Процентные значения Фибоначчи указывают на вероятность продолжения коррекции или разворота. Чем выше эти значения, тем больше шансы на то, что продолжение тренда не состоится, и коррекция произойдет в сторону нового тренда.

Как добавить индикатор на график. В графике индикатор «Уровни Фибоначчи» представлен в виде сетки от 0 до 100% с промежуточными горизонтальными уровнями, построенными на основании «Золотого сечения» — числа 1,618. По сути, используются его обратные коэффициенты. Если в последовательности 21, 34, 55 «Золотое Сечение» Фибоначчи» равно 34/21≈55/34≈1,618, то обратные коэффициенты считаются следующим образом: 21/34≈34/55≈0,618.

Добавить его можно следующими шагами:

1. На сайте LiteFinance в главном меню выбираете раздел «Начинающим/Открыть демо-счет». Для работы с индикатором регистрация не требуется — вы незамедлительно попадаете в торговый терминал.

2. Нажимаете на кнопку «Торговля» и выбираете желаемый торговый инструмент.

3. В разделе графических инструментов слева на графике выбираете «Каналы Фибоначчи».

Список откроется перед вами:

• Каналы. Две параллельные линии обозначают границы канала, с дополнительными параллельными линиями внутри. Расстояние между линиями выставляется с использованием коэффициента Фибоначчи.
• Коррекция. Классические горизонтальные уровни, используемые при трендовых движениях цены для выявления окончания локальной коррекции.
• Расширение на основе тренда. Этот инструмент представляет собой расширенную версию уровней коррекции и содержит дополнительные уровни, превышающие 100% — 168,1%, 200%, 261,8%.

Настроек не предусмотрено. Выберите, к примеру, «Коррекцию Фибоначчи», затем щелкните на графике в месте установки уровней и растяните сетку. Если двигать сетку к левому или правому нижнему углу, то «0» будет снизу, а «100%» сверху. Если же тянуть сетку в верхние углы, то «0» окажется сверху, а «100» внизу.

Это иллюстрация того, как выглядит «Коррекция Фибоначчи» без привязки к графику цены. Здесь показаны диапазоны от 0 до 1, в скобках указаны соответствующие ценовые значения. Проценты заменены на абсолютные величины. Например, 0,5 соответствует медиане 50%. Для удобства визуального восприятия каждый сектор между уровнями окрашен в свой цвет.

• Комментарий. Немного предвосхищая суть, стоит отметить, что это самое подходящее место для комментария. Существует последовательность Фибоначчи: 13, 21, 34, 55 и так далее. Есть шкала индикатора «Коррекция Фибоначчи» от 0 до 100. Уровень «0,236» определяется как 13/55, «0,382» — 13/34. «0,618» — 13/21. Уровень «50» представляет собой медиану. А как появился уровень «0,786»? Это дополнительный уровень, вычисляемый как квадратный корень из предыдущего уровня, известный как «последняя надежда». Именно здесь сбываются мечты тех, кто надеется на коррекцию и разворот цены в пользу основного тренда. Заметим, что, к примеру, в MT4 данного уровня нет.

Я подробно расскажу о том, как применить сетку в привязке к ценовому графику и как работать с другими инструментами в следующих разделах.

Чтобы убрать фигуру с графика, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Удалить все фигуры».

Основные моменты, которые нужно учитывать при работе с уровнями Фибоначчи:

• Применимы исключительно в условиях трендового движения. Строить их на флете и в периодах консолидации нецелесообразно.
• Используются для определения мест установки отложенных ордеров и тейк-профита. Ближайшие к точке открытия сделки уровни Фибоначчи принимаются в качестве целей для тейк-профита.
• Промежуточные линии выступают в роли локальных уровней поддержки и сопротивления. Коррекция не всегда проходит идеально, и цена может на какое-то время зависнуть, например, между уровнями 38,2 и 26,3. Чаще всего конец коррекции находится между 38,2 и 61,8.
• Не являются идеальным инструментом. Это всего лишь подсказки и ориентиры, где цена может развернуться. Также следует учитывать паттерны, формируемые ценой.

Этот инструмент применим на всех таймфреймах. В долгосрочных стратегиях уровни Фибоначчи часто используются для базового анализа и прогнозирования, а в скальпинге — становятся одним из основных инструментов для построения ордеров.

Еще один совет: будьте осторожны с сеткой в моменты выхода новостей. Фундаментальные факторы могут увеличить волатильность. Цена может легко пробивать уровни, и то, что выглядит как тренд, возможно, окажется глубокой коррекцией с последующим откатом.

Что такое последовательность Фибоначчи?

Определение чисел Фибоначчи. Последовательность Fibonacci известна не только в трейдинге. Она была известна еще в древней Индии и использовалась в метрических науках. Позже, в XII веке, итальянский математик Леонардо из Пизы, более известный под именем Фибоначчи, описал ее свойства.

Эта последовательность является бесконечным числовым рядом: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55… Она содержит несколько закономерностей:

• Каждое следующее число в последовательности является суммой двух предыдущих. Например, 8 равняется 5 плюс 3, или 34 можно получить, сложив 21 и 13.
• Соотношение каждого числа с числом перед ним приближается к 1,618. Так, например, 55 делённое на 34 равно 1,6176. Это число называется «Золотым сечением».
• Соотношение числа с тем, что стоит перед предыдущим, стремится к 2,6. Пример: 55 делим на 21, получаем 2,619.

Число «1,618» известно как «Золотое сечение». Оно часто встречается в природе, находясь в отношениях, которые на первый взгляд кажутся несвязанными, такие как пропорции человеческого тела, расстояния между листьями на деревьях или спирали Фибоначчи. В XIX веке «Золотое сечение» стало считаться символом гармонии в природных пропорциях.

Впервые концепцию использования «Золотого сечения» в сфере биржевой торговли предложил Ральф Нельсон Эллиотт в 1930-х годах. Изучая графики фондовых индексов, он заметил, что между их движениями можно выделить пропорции, схожие с числом «1,618». Позже его результаты легли в основу математического метода, который применяется в техническом анализе для расчёта уровней Фибо и их вариантов.

Как рассчитать уровни Фибоначчи?

Формула расчёта цен выглядит следующим образом:

1. Для восходящего тренда:

Price = A + (B – A) * Level

где Price — это рассчитанная цена, A — цена на уровне 0% (конечный приток), B — цена на уровне 100% (начальный приток), Level — уровень Фибоначчи.

Для нисходящего тренда:

Price = A – (A – B) * Level

В таблице Excel данное вычисление представляется так:

Шаг 1. Вводим исходные данные — начальную и конечную цены в зависимости от направления тренда. Это ячейки B2 и B3 для восходящего тренда и C2-C3 для нисходящего направлений.

Шаг 2:

• В ячейку B4 вносим формулу: =$B$3+($B$2-$B$3)*A4
• В ячейку C4 вносим формулу: =$C$3-($C$3-$C$2)*A4

После этого растягиваем формулы на все уровни, и таблица готова. Скачать готовый шаблон можно по следующей ссылке.

Пример ручного расчёта. Возьмем, к примеру, участок последовательности из 5 чисел, таких как 13, 21, 34, 55. Рассчитаем коэффициенты, принимая 13 за стартовый уровень:

• 13/21 = 0,618;
• 13/34 = 0,382;
• 13/55 = 0,236;

Добавим промежуточный коэффициент 0,5.

Допустим, на графике валютной пары наблюдается рост — цена изменилась с 1,2500 до 1,3850. Это считается основным трендом. Затем цена начинает падать. Мы принимаем 1,2500 за 100%, а 1,3850 — за 0%. Рассчитаем уровни поддержки, от которых цена может отскочить в сторону основного восходящего направления:

• Первый уровень поддержки 23,6%: 1,385 + (1,25-1,385)*0,236 = 1,3531.
• Второй уровень поддержки 38,2%: 1,385 + (1,25-1,385)*0,382 = 1,3334 — это уровень 38,2%.
• Третий уровень поддержки 50%: 1,385 + (1,25-1,385)*0,5 = 1,33175.
• Четвёртый уровень поддержки 61,8%: 1,385 + (1,25-1,385)*0,618 = 1,3016.

Уровни можно не только вычислять вручную с помощью таблиц или строить с помощью технических инструментов. Можно воспользоваться калькуляторами, которые на основе введенных данных экстремумов цены рассчитывают промежуточные уровни. Примеры того, как это работает, приведены ниже.

1. Калькулятор уровней Фибоначчи на сайте LiteFinance. Он доступен по этой ссылке, а также представлен ниже.

Введите максимальную и минимальную цены текущего тренда, укажите его направление — восходящий или нисходящий.

Калькулятор вычисляет значения цен для каждого уровня и расширения в 4-значных котировках.

2. Калькулятор Фибоначчи на сайте аналитического портала Investing.

Кроме того, в этом инструменте добавлен параметр «Спец». С его помощью трейдер может указать разворотную точку в пределах диапазона, чтобы увидеть возможное расширение. Например, на нисходящей стороне движения цена снижается с 1.2000 до 1.1000, отталкивается от уровня 1.1000 вверх, достигает 1.1500 и снова падает. Здесь 1.2000 и 1.1000 — крайние значения, а 1.1500 указывается как разворотная точка в поле «Спец». Это значение влияет на вычисления в области «Расширение».

Прогнозирование цен по линиям Фибоначчи

Как применить уровни коррекции Фибоначчи в техническом анализе:

• Идентификация потенциальных точек разворота тренда. Когда горизонтальные уровни сопротивления или поддержки совпадают с элементами Price Action и сеткой коррекций, это дает дополнительную уверенность в возможности разворота тренда.
• Установка целевых уровней для получения прибыли — точек закрытия сделки.
• Определение локальных экстремумов.

Как нарисовать коррекцию Фибоначчи на графике

Рекомендации по использованию уровней Фибоначчи в торговле:

Шаг 1. Визуально определите тренд на графике. Обратите внимание на два момента:

1. При анализе завершённого тренда для определения последующих зон коррекции учитывайте максимумы и минимумы.
2. Если строите сетку по текущему тренду, определите только начальный экстремум. С течением времени сетка может смещаться.

Тренд может иметь дополнительные пики и падения, которые могут служить отправными точками. Рекомендуется придерживаться таких временных рамок для изучаемых периодов:

• Для таймфрейма М30 — не более 10-12 дней.
• Для таймфрейма Н1 — не более 2-3 недель.
• Для таймфрейма Н4 — не более 6 месяцев.
• Для таймфрейма D1 — не более 2 лет.
• Для таймфрейма W1 — до 6 лет.
• Для таймфрейма MN — до 12 лет.

Шаг 2. Накладываем сетку.

Правило 1.

• При восходящем движении сетка должна строиться от нижней границы до верхней. 100% уровень будет внизу.
• При нисходящем тренде сетка идет от верхней части к нижней, с 100% уровнем вверху.

Правило 2.

• В случае восходящего тренда начальная точка будет первым минимумом, конечная — максимумом.

На форумах трейдеров можно встретить подходы к построению сетки от конца тренда к его началу или наоборот. Эти подходы можно применять для нахождения оптимальных уровней для актуального тренда.

Пример. Если наблюдается боковое движение, за которым развивается тренд, растягиваем сетку от «1» до «2». Обратите внимание на поведение цены в цветных зонах, выделенных красными прямоугольниками. Границы этих зон будут локальными уровнями поддержки и сопротивления.

• При нисходящем тренде отправная точка — это максимальное значение в начале, конечная — минимум в завершении.

Когда восходящий тренд сменяется на нисходящий, протягиваем сетку от максимума в точке «1» до минимума в «2». Обратите внимание на три момента:

• Сила нисходящего тренда была настолько велика, что значительных коррекций почти не наблюдалось. Исключение — уровень 0,236, который проявился как уровень поддержки.
• После разворота в точке «2» цена дважды касалась ключевого уровня коррекции 0,382 в точках «3» и «4», возвращаясь к нисходящему движению. Это пример того, как теории Фибоначчи работают при правильном расчёте уровней.

В обоих случаях на графике Н1 сетка была построена за период не более 3 недель.

Как только завершилась вторая конечная точка, её можно продлить вправо. Это упростит визуальный анализ дальнейшего движения цены в цветных зонах индикатора.

Сетку можно строить не только по линейному графику, но и по свечному, где экстремумы определяются по краевым точкам теней.

Поиск уровней коррекции Фибоначчи

Как работают уровни Фибоначчи. Ни один тренд не остается абсолютно ровным. В процессе движения вверх или вниз возникают паузы, после которых цена может продолжить движение или откатиться к уровню предыдущей паузы. Эти откаты называются коррекцией. Суть торговли на основе уровней коррекции заключается в ожидании завершения коррекции и открытии сделки в направлении продолжения тренда.

После боковой консолидации накладываем сетку от минимума до максимума данного тренда. Если первая коррекция преодолевает уровень 38,2%, но не достигает 50%, это говорит о том, что о смене направления речи не идет. Как только цена пересекает уровень в обратном направлении, открываем длинную позицию с тейк-профитом на отметке 23,86%. Так же поступаем и при второй коррекции.

Несколько советов по поиску коррекций и точек открытия сделки:

• Открывайте позиции только тогда, когда цена пересекает уровень Фибоначчи на возобновлении движения после коррекции. Не спешите входить в рынок сразу после разворота.
• Ставьте целью уровень следующего профита. Не поддавайтесь жадности.
• Остерегайтесь третьей подряд коррекции. Если тренд трижды не может достичь точки разворота, это может свидетельствовать о возможной смене направления.

Принципы торговли на основе уровней коррекции также можно объяснить с точки зрения психологии.

1. Вы являетесь трейдером, который ищет удобные точки входа на восходящем тренде. Открывать сделку в момент роста цены — это риск. Какой смысл «прыгать в последний вагон уходящего поезда»? Сильное движение может носить временный характер. Поэтому вы ждете момента, когда тренд развернется, возникнет флет или произойдёт коррекция.
2. Тренд прекращает свое движение и после незначительных колебаний начинает опускаться. Теперь необходимо определить природу этого разворота. Если он является коррекцией, от цены можно ожидать нового роста в ближайшее время. Если же речь идет о смене тренда, то стоит подумать о возможности открытия короткой позиции.
3. Вы натягиваете сетку Фибоначчи и ожидаете, когда цена достигнет уровня 38,2%. Это ключевой уровень, на котором цена часто разворачивается в прежнем направлении. Другие трейдеры придерживаются аналогичной точки зрения. Когда цена достигает данной отметки, большинство из них выставляет заявки на покупку. Резкий рост объемов покупателей приводит к тому, что «быки» становятся доминирующими, и цена начинает снова расти.

Приведенный пример демонстрирует, что уровни Фибоначчи выполняют функцию зон консолидации ордеров, объем которых, выставленный одновременно, способен существенно изменить направление цены.

Стратегия торговли по уровням Фибоначчи

Типы стратегий торговли с использованием уровней Фибоначчи:

1. Торговля на коррекционных уровнях:

• Торговля по тренду во время откатов. Уровни Фибоначчи являются точками, где цена чаще всего разворачивается после завершения коррекции. Подробнее о данной стратегии вы можете ознакомиться в обзоре «Разбираем свинг стратегии трейдинга».
• Торговля на смене тренда. Пробитие ключевого уровня 61,8% может указывать на изменение основного направления движения цены, в соответствии с которым открывается сделка.

2. Торговля по каналам.

3. Торговля по расширению.

Давайте подробнее рассмотрим каждую из этих стратегий с практическими примерами.

График Фибоначчи

1. Торговля по тренду во время откатов.

В данной стратегии сигналы для открытия сделок формируются в момент завершения коррекции. Как корректно построить уровни Фибоначчи на графике:

• Дождаться возникновения тренда.
• Дождаться начала первой коррекции и установить сетку. Начальная точка — минимум для восходящего тренда и максимум для нисходящего.
• Следить за развитием коррекции, которая должна завершиться до уровня 61,8%.
• Дождаться момента разворота цены и открыть сделку при пересечении ближайшего уровня Фибоначчи или в момент отскока от него в сторону основного тренда.
• Закрыть сделку по достижении следующего уровня ценой. Это условие не является обязательным и зависит от вашего уровня рисков.

Пример.

После периода бокового движения начинается восходящий тренд. Когда стартует первая коррекция, от нижней точки тренда ко максимуму накладываем график уровней Фибоначчи и растягиваем сетку вправо так, чтобы 0% совпадал с максимумом. Сигналов для открытия сделки на этом этапе нет.

Тренд продолжает свое восходящее движение. Когда начинается вторая коррекция, подтягиваем сетку к новому максимуму. Обращаем внимание, что первый отскок произошел на уровне 0,236. Открываем сделку с тейк-профитом на уровне 0, а после закрытия сделки снова подтягиваем сетку к следующему максимуму. Вторую сделку открываем на уровне 0,382, тейк-профит — на 0,236. Третью сделку открываем, когда цена пересекает уровень 0,236. Четвертую — снова на отскоке от уровня 0,236. Все сделки завершаются успешно, получая прибыль в районе 15-20 пунктов.

После каждого нового максимума подтягиваем сетку к нему и ждем, когда происходит новая коррекция на ближайший уровень. После фиксации сетки возникла ситуация, когда коррекция пробивает вниз уровень 50%, что свидетельствует о вероятной смене направления тренда.

Перерисовываем сетку на ближайшей коррекции вверх для нисходящего тренда, начиная с максимума и заканчивая ближайшим минимумом, который указывает красная стрелка.

В точке «1» открываем короткую позицию, стоп-лосс — чуть выше уровня 0,382. В точке «2» сделка закрывается с прибылью, не достигнув стопа. В точке «3» при пересечении линии 0,236 вниз открываем вторую короткую позицию, которую закрываем в точке «4».

Правила установки стоп-лоссов. Главное правило — устанавливать стоп-лосс рядом с ближайшим уровнем. Если коррекция восходящего тренда закончилась на уровне 38,2%, стоп размещаем чуть ниже уровня 50%, чтобы избежать срабатывания в случае продолжения коррекции. Если уровень 61,8% пробивается, и коррекция явно переходит в нисходящий тренд, стоп выставляется чуть выше 50%.

Первая коррекция почти достигала уровня 61,8%, длинную позицию открываю при пересечении уровня 50%, стоп выставляю чуть ниже 61,8%. Во время второй коррекции цена откатывается от уровня 50%, на 38,2% открываю длинную позицию, стоп устанавливаю чуть ниже 50%.

Не обязательно жестко придерживаться этого правила. Некоторые трейдеры полагают, что уровень 50% является слабым и предпочитают выставлять стопы на ключевых отметках. Если размер стопа не соответствует правилам управления рисками, стоит игнорировать сетку и выбирать стопы на свой вкус. В качестве альтернативы можно использовать трейлинг.

2. Торговля на смене тренда.

Предыдущий тип стратегий заключался в получении прибыли от основного движения цены после коррекции в рамках одного диапазона. Такой подход позволяет открывать несколько сделок (3-5 и более) на одном тренде, однако прибыль каждой из них, как правило, не превышает 20 пунктов. Торговля на смене тренда предполагает открытие одной сделки после изменения направления тренда с удержанием на рынке до следующего разворота.

Пример.

На графике преобладает нисходящий тренд, который затем переходит в восходящий. Необходимо дождаться завершения восходящего тренда и открыть короткую позицию, следуя основному движению вниз. Наносим график Фибоначчи на растущий тренд и ждем, когда обратное движение достигнет уровней 0,5 и 0,618. На графике хорошо видно, что уровень 0,618 стал ключевым — после его пробоя цена вновь возвращается к нему, после чего продолжает снижаться. Пробитие данного уровня подтверждает нисходящий тренд, что является сигналом для открытия короткой позиции.

Нисходящий тренд оказывается достаточно продолжительным и сильным. Есть несколько вариантов выхода из сделки:

• Дождаться пересечения уровня «0», перенести стоп-лосс на уровень безубытка и застраховать позицию трейлингом длиной не менее 20-25 пунктов.
• Удерживать сделку до конца дня, сокращая затраты на своп. Переключиться на свечной график и следить за формированием разворотных паттернов.
• Построить сетку по нисходящему графику и закрывать позиции по дополнительным уровням. Например, первым уровнем может быть 1,618 или 161,8%.

3. Торговля по каналам.

Каналы Фибоначчи представляют собой уровни сопротивления и поддержки, которые построены по экстремумам, но не имеют горизонтальной привязки. Если сетка коррекционных уровней растягивается лишь вертикально и горизонтально, то угол каналов определяется трейдером самостоятельно. Значения уровней в пределах основного диапазона аналогичны значениям коррекционных уровней, однако принцип построения канала отличается — он основывается на трех точках.

Принцип нанесения чисел Фибоначчи на график с использованием канала может варьироваться на разных платформах. Например, в МТ4 необходимо установить опорные точки по двух последовательных экстремумам, дважды кликнуть по линии и закрепить вторую линию Фибоначчи так, чтобы она образовывала канал с первой опорной линией. Суть данной стратегии заключается в открытии сделок в пределах канала во время отскока. В терминале LiteFinance принцип построения отличается: нужно зафиксировать канал по экстремумам и растянуть уровни Фибоначчи по ходу движения цены. Если возникнут вопросы, оставляйте их в комментариях — я расскажу об этом инструменте подробнее.

Расширение Фибоначчи

Основой инструмента «Расширение Фибоначчи, основанное на тренде» является волновая теория Эллиотта. Эллиотт выдвинул идею о цикличности рынка: за любым подъемом следует спад, который затем снова приводит к росту. В рамках его волновой теории на рынке можно выделить следующие движения:

• 5 волн (1-5) в направлении основного тренда, среди которых три волны — импульсные, а две — коррекции.
• 3 волны (А-С) в обратном направлении, две из которых формируют новое, разворотное направление тренда, а одна волна — коррекционная.

Различия между уровнями расширения и коррекции:

1. Уровни коррекции показывают вероятность и глубину коррекционного движения в диапазоне от 0 до 100%, где 0% и 100% обозначают экстремумы текущего тренда. Уровни расширения указывают на возможные точки коррекции в будущем, выходящие за пределы диапазона 0-100%.
2. Уровни коррекции чаще всего применяются в стратегиях скальпинга и свинг-трейдинга, тогда как уровни расширения больше подходят для долгосрочных стратегий, прогнозирующих долгосрочные тенденции относительно текущих максимумов и не акцентирующих внимание на локальных коррекциях.
3. Коррекционные уровни строятся исключительно по одной волне тренда — основанные на двух точках, от начала тренда к его текущему максимуму, тогда как уровни расширения Фибоначчи формируются исходя из двух волн — по трем точкам, совпадающим с началом волн Эллиотта.

Правила построения расширения Фибоначчи:

Запускаем данный инструмент на графике в LiteFinance.

• Ожидаем начало нового тренда — это момент, когда прекращается старое движение, что может быть подтверждено осциллятором или паттернами. Либо же ожидаем выхода из бокового движения. Эта точка будет нашей первой.
• Ожидаем окончания первой волны и начала коррекции. Коррекция — это вторая волна, и ее начало будет второй точкой.
• Ожидаем завершения коррекции и начала третьей волны в тренде. Эту точку следует считать третьей. Растягиваем сетку.

В результате построения расширения у нас получается сетка с дополнительными уровнями, превышающими 100%, например, уровнями «1» — 161,8 и 261,8.

Сетка расширения используется для предсказания длины третьей волны согласно теории Эллиотта. Она строится на основе экстремумов первых двух волн и помогает определить приблизительное завершение третьей волны и начало четвертой волны коррекции. Обычно коррекция третьей волны завершается на уровне 161,8, однако может произойти и раньше, переходя после следующей коррекции в пятую волну.

Как использовать расширение Фибоначчи. Пример.

Первая точка размещается на начале первой волны восходящего тренда, а вторая — на конце этой волны. Третья точка указывается на завершении коррекции, после чего график растягивается вправо.

На графике видно, что восходящих волн не пять, а семь. Четвертая волна обозначила флет в пределах ключевых уровней 0,382 и 0,786, в то время как уровень 1,618 стал уровнем сопротивления для пятой волны. Принцип торговли с использованием расширения Фибоначчи заключается в открытии сделки в момент начала третьей волны с тейк-профитом на уровне 1,618.

Данный индикатор отображает ориентировочные уровни завершения трендовых волн в модели Эллиотта. Несмотря на свою несовершенность и различия теории применения в реальной практике, он может быть весьма эффективным в качестве вспомогательного инструмента.

Как определить уровни поддержки и сопротивления Фибоначчи?

Коррекционные уровни представляют собой уровни поддержки и сопротивления на локальном тренде.

На сильном нисходящем тренде локальные коррекции регулярно касаются уровней Фибо и могут отскакивать от них. Вблизи некоторых уровней наблюдается консолидация, со многократным тестированием одного и того же уровня. Существует два подхода к торговле: работа внутри диапазонов или длительная торговля по тренду до его разворота.

Сетку можно укрепить, добавив классические уровни, нанесенные на экстремумы при меньшем масштабировании. Пересечение или частичное совпадение с сеткой покажет важные точки возможного разворота.

Фибоначчи на фондовом рынке

Индикатор может быть применен на любых рынках, включая фондовые. Основные отличия заключаются в характере движения цен:

• На фондовом рынке наблюдаются резкие тренды и небольшие коррекции до уровня 38,2%. Здесь особенно эффективно использовать расширение Фибоначчи для определения целевых уровней на сильном тренде.
• Для валютного рынка характерны кратковременные тренды и глубокие откаты до уровней 50%-61,8%. Здесь более подходящими будут уровни коррекции Фибоначчи и свинг-трейдинг — открытие позиций по окончании глубоких коррекций.

Пример.

Это часовой график акций Facebook. График демонстрирует три значительных ценовых скачка с небольшими откатами — согласно теории Эллиотта, это три волны движения цены. Построенные по первому максимуму уровни Фибоначчи четко определили уровень поддержки, от которого коррекция отскочила дважды.

Сетка, основанная на втором максимуме, продемонстрировала более глубокую коррекцию. Сильным уровнем здесь выступает линия 0,236, к которой цена подходила дважды. Следующий значимый уровень — 0,382, пробив который, цена развернулась в основном направлении. Сделка открывается в момент пробоя уровня 0,382 снизу вверх.

Сетка, созданная по третьему максимуму, показывает, как использовать уровни Фибоначчи в качестве сопротивления и поддержки, определяя границы локальных ценовых коридоров.

Пример использования уровней фибоначчи в торговле

Как корректно использовать линии Фибоначчи на Форексе, расскажу на примере. Я использую стратегию, названную «Скальпинг на золоте». Условия: актив — XAU/USD, таймфрейм — М5. Сделки будут открываться на завершении локальных коррекций на ключевых уровнях, а закрываться на ближайших уровнях в соответствии с направлением тренда.

Шаг 1. Анализ графика.

На экране видно 3 волны основного движения — восходящий, нисходящий и вновь восходящий тренды. В начале последнего восходящего тренда устанавливаю сетку Фибоначчи по предыдущему максимуму. Как видно на скрине, цена в ряде случаев колебалась в диапазонах, отталкиваясь от них.

Текущий тренд пробивает уровень 0,5. Я ожидаю разворот на уровне 0,618, где планирую открыть длинную позицию. Если цена будет ниже 0,786, значит, тренд меняет направление на нисходящее, и сетку нужно будет перестраивать от максимума к минимуму.

Шаг 2. Открытие первой сделки.

Как ожидалось, коррекция завершилась на ключевом уровне 0,618. В момент разворота цены вверх я открываю сделку. Целевой уровень прибыли будет либо 0,5, либо 0,382. Я буду действовать в зависимости от ситуации, чтобы извлечь максимальную выгоду из тренда.

Шаг 3. Закрытие первой сделки.

Отметка 0,5 была легко пробита за считанные минуты, однако цена не дотянула до уровня 0,382. Так как стратегия подразумевает скальпинг, я закрываю сделку при первом намеке на разворот цены вниз.

Шаг 4. Открытие второй сделки.

Цена движется вниз к «последнему рубежу» на уровне 0,786. Если она его пробьет, возникнет нисходящий тренд. Но «медведи» не проявляют активности, и цена вновь идет вверх. Я открываю длинную позицию с целями 0,618 или 0,5.

Шаг 5. Закрытие второй сделки.

Цена на некоторое время застыла на уровне 0,786, после чего вернулась к 0,618. В момент касания и разворота вниз я закрываю сделку. Если цена уже достигла 0,786 и не поднимается выше 0,618, скорее всего, произойдет смена направления тренда. Открывать сделки по сетке, которая строится на восходящем тренде, становится нецелесообразно.

Шаг 6. Подведение итогов.

Первая сделка принесла 5,50 долларов США за 6 минут. Вторая сделка — 4,50 долларов США за 29 минут. Обе сделки закрылись с прибылью.

Тем временем цена пробила уровень 0,786, подтверждая предположение о том, что коррекция оказалась в нисходящем тренде.

В заключение, уровни Фибоначчи действуют, что я и продемонстрировал на практике. Важно научиться правильно устанавливать сетку и интуитивно ощущать рынок. Эти навыки можно отточить только опытным путем.

Индикатор MA Channels FIBO для MT4

MA Channels FIBO — это индикатор, который объединяет уровни Фибоначчи и средние скользящие. Он формирует канал из восьми скользящих средних, с четырьмя МА с каждой стороны цены, расстояние между которыми соответствует коэффициентам Фибоначчи: 23.5, 38.2, 50.0, 61.8. Сделки открываются при отскоке от крайних границ канала и закрываются с использованием трейлинга с анализом потенциальных точек разворота, которые являются внутренними линиями канала.

Индикатор выглядит следующим образом:

Этот скрин наглядно демонстрирует поведение цены в пределах каналов и периодичность появления сигналов. Во многих случаях цена проходит между границами внутренних каналов — некоторые такие ситуации выделены на скрине синими прямоугольниками. Также можно заметить, что после выхода за пределы крайних границ канала цена почти сразу возвращается. Недостаток индикатора заключается в том, что пробой границы 61.8 происходит редко. Тем не менее, движение цены между границами внутренних каналов может стать основой для отдельной стратегии.

1. Условия торговли и особенности использования индикатора уровней Фибоначчи MA Channels FIBO:

• Таймфрейм — М30 или Н1.
• Валютная пара — GBPUSD. Тем не менее, стратегия также показывает хорошие результаты на других ликвидных парах.

Шаблон индикатора MA Channels FIBO для MetaTrader 4 можно скачать здесь. Для его установки в MT4 в основном меню выберите «File/Open Data Folder». В открывшейся папке перейдите в каталог «MQL4/Indicators» и скопируйте туда индикатор. Перезагрузите платформу. Индикатор появится в списке «Insert/Indicators/Custom».

Условия открытия длинной позиции:

• Сделка открывается, когда цена касается нижнего уровня 61,8 (нижней границы внешнего канала).

Стоп-лосс — 30 пунктов. Целевой уровень прибыли — 30 пунктов. После достижения целевого уровня можно закрыть 50% позиции, переместить стоп-лосс на уровень безубытка (точка открытия позиции) и установить трейлинг-стоп на том же уровне с шагом 30 пунктов (кликнув правой кнопкой мыши на ордере и выбрав трейлинг). Стоп-лосс при трейлинге необходим на случай неполадок с сетью — если связь потеряна, трейлинг не будет виден брокеру, тогда как сделка будет застрахована стоп-лоссом. Также существует возможность арендовать VPS-сервер для обеспечения стабильной торговли.

Имейте в виду, что указанные цифры предназначены для 4-значных котировок!

Условия открытия короткой позиции:

• Сделка открывается, когда цена достигает верхнего уровня 61,8 (верхней границы внешнего канала).

Условия открытия и закрытия сделок аналогичны.

Рекомендация. Уровни индикатора обозначены на графике в конце текущего тренда. Однако для удобства восприятия каждому уровню лучше присвоить свой цвет. Например, в этой стратегии крайние уровни Фибоначчи 61.8 могут быть обозначены красным.

Особенности работы по стратегии с обычным индикатором Фибоначчи MA Channels FIBO:

1. Стоп-лосс устанавливается изначально коротким. Его срабатывание может происходить довольно часто, но возвращение цены от крайних границ канала к его середине позволит окупить убыток.
2. Если после выхода за уровень 61.8 сработал стоп-лосс, открываем сделку на следующей свече после разворота тренда к центру канала.
3. Под касанием ценой границ канала понимается не только закрытие тела свечи за его пределами, но и касание тенью.

В идеале стоит протестировать стратегию на исторических данных. О том, как это сделать с помощью тестера MT4, FxBlue, Forex Simulator, читайте в обзорах по указанным ссылкам.

2. Практические примеры

Пример 1.

Свеча, на которую указывает стрелка, представляет собой сигнал. Она закрывается ниже уровня 61.8 (отмеченного красной скользящей средней), и на следующей свече мы инициируем сделку. Несмотря на то, что цена продолжает снижаться (после сигнальной свечи), стоп-лосс не срабатывает (в окне Data Window можно увидеть параметры этой свечи: разница между ценой открытия и концом тени составляет 1.2291-1.2266 = 25 пунктов).

• Обратите внимание! Каждая торговая стратегия включает в себя сочетание различных методов технического анализа. В данной ситуации свеча, обозначенная голубой стрелкой, представляет собой классический паттерн пин-бар, который является разворотной свечной формацией и подтверждает возможность изменения направления движения. Если бы длина тени этой свечи превысила 30 пунктов (в результате чего бы произошел срабатывание стоп-лосса), открывая сделку на этом уровне согласно “Нюансу №2”, все потери были бы полностью компенсированы.

Предыдущий сигнал, указанный зеленой стрелкой, также оказался успешным.

Пример 2.

Этот случай иллюстрирует “Нюанс №2”. Длинная растущая свеча пробивает верхнюю границу 61.8. На следующей разворотной свече, на которую указывает стрелка, мы открываем короткую позицию в соответствии с установленными условиями стратегии. К сожалению, ее тень (1.2643-1.2612=31) затрагивает стоп-лосс. Это не является проблемой. Здесь также можно наблюдать формирование пин-бара, после которого начинается продолжительный нисходящий тренд.

Это пример ложного сигнала. Нисходящая белая свеча касается ценовой отметки. На следующей растущей свече могла бы быть открыта длинная позиция, но цена отскакивает от уровня и снова уходит вниз, что приводит к срабатыванию стопа. Следующую сделку следует открыть только на следующей растущей свече (после изменения направления цены), однако и она не представляет собой уверенного начала восходящего тренда. Подобные ситуации могут возникать время от времени — их трудно предугадать, и поэтому они учитываются в рисках.

Стратегия Форекс Фибоначчи с использованием индикатора MA Channels FIBO интересна тем, что позволяет создать отдельную тактику на основе движения цены между границами каналов. Суть заключается в том, что цена может отталкиваться от ключевых уровней Фибоначчи, что будет служить сигналом для входа на рынок. С другой стороны, пробой уровня означает, что цена, вероятно, пойдет к следующему уровню.

Примеры таких отскоков обозначены на этом скриншоте голубыми прямоугольниками. Если после касания или пробоя уровня появлялась свеча противоположного направления, то тренд менялся. Если же свеча оставалась той же, то тренд продолжал двигаться к следующему уровню.

Тем не менее, такая стратегия связана с высокими рисками, так как эта закономерность не всегда очевидна. Однако если дополнить ее вспомогательными индикаторами или интегрировать элементы Price Action, то, почему бы и нет? Предлагаю обсудить целесообразность разработки такой стратегии в комментариях!

Преимущества и недостатки уровней фибо в торговле

Сформулирую их в формате таблицы.

Точность определения уровней разворота