Стратегии внутридневной торговли

Внутридневная торговля представляет собой стиль, при котором трейдер завершает все свои сделки в рамках одной торговой сессии, независимо от времени их открытия – будь то начало сессии или последний час. Возможность переноса сделок на следующий день существует, но лишь в случае формирования сильного тренда. Данная торговая стратегия способствует экономии на свопах, а результаты финансовых операций становятся известны в течение считанных минут или часов. Нагрузка на психологическое состояние трейдера остается умеренной, а на временных интервалах М30-Н1 присутствует возможность получения подтверждения торговых сигналов.

В этом обзоре вам будут представлены примеры внутридневных торговых стратегий, которые могут служить основой для создания собственных торговых систем. Также общие идеи могут быть полезными при разработке долгосрочных стратегий.

В статье мы рассмотрим следующие темы:

• Основные факты
• Стратегии внутридневной торговли
• Рекомендации и правила торговли
• Подведение итогов
• Ответы на распространенные вопросы по стратегиями внутридневной торговли

Ключевые факты

• Внутридневная торговля подразумевает осуществление сделок в течение одного дня, в рамках одной торговой сессии, исключая расходы на своп.
• Этот подход актуален для всех типов активов, однако предпочтительно наличие высокой ликвидности и волатильности.
• Используемые таймфреймы: М30-Н1.
• Существует множество стратегий: торговля на новостных импульсах, открытие позиций при прорыве уровней и их тестировании, отскоки от уровней или границ каналов, торговля на разворотах трендов, а также скальпинг.
• Ключевые инструменты: трендовые индикаторы, такие как скользящие средние, Аллигатор, Моментум и другие осцилляторы, включая RSI, MACD, CCI и ADX. Также важны разворотные модели, такие как пин-бар, «Голова и плечи», «Двойная вершина/Дно» и уровни поддержки и сопротивления; индикаторы объема.
• Дополнительные инструменты: калькуляторы волатильности и корреляции, экономический календарь, скринеры акций.
• Принцип работы внутридневной торговли: инициирование поиска предварительного сигнала, появление главного сигнала, затем подтверждение сигнала.

Стратегии внутридневной торговли

Наиболее эффективные стратегии внутридневной торговли можно условно разделить на две категории:

• Торговля на основе фундаментального анализа, используя новости и экономический календарь.
• Торговля, основанная на техническом и графическом анализе.

Торговля с использованием технического анализа включает несколько подходов:

• Следование за трендом: поиск новых трендов или точек разворота. Подтверждение через осцилляторы.
• Торговля на пробой уровней или отскок от них, включая канальные стратегии.
• Скальпинг.

Торговля на основе фундаментального анализа

Стратегия импульсной торговли. Суть заключается в открытии сделок сразу после выхода новостей с целью извлечения выгоды из краткосрочных импульсов.

Примеры новостей, на которых возможно заработать:

• Макроэкономическая информация. Например, для США это изменение учетной ставки ФРС, а также данные по занятости Nonfarm Payrolls (NFP). Аналогичные показатели существуют и в других странах. Эти новости непосредственно влияют на курсы валютных пар и имеют косвенное влияние на фондовый рынок.
• Фондовый рынок: подача финансовой отчетности, информация о новых продуктах и т.д. Здесь стоит пристально следить за акциями крупных компаний и малых технологических фирм.
• Ключевые события на криптовалютном рынке: изменения в регулировании, законодательства, появление крупных инвесторов. Примеры: запуск спотовых ETF на BTC в начале 2025 года, выход на рынок BlackRock и MicroStrategy.
• Непредвиденные обстоятельства. Геополитические события, природные катаклизмы и т.д. Например, результаты выборов в США способствовали росту BTC до 100К в конце 2025 года.

• 24 октября 2025 года Илон Маск объявил о ожидаемом росте продаж автомобилей на 20-30% в 2025 году. Финансовые результаты превзошли ожидания, что привело к росту акций на 19%.
• 6 ноября стало известно о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. Поддержка Маска привела к тому, что стоимость акций увеличилась на 13-15% за день, а затем продолжила расти и в последующие дни.

Критически важным является момент входа на рынок. Реакция на новости может происходить в пред- и пострыночное время, оставляя котировки с гэпом. Это означает, что опытный трейдер должен заранее инвестировать, что сопряжено с риском. Поздний вход может привести к захвату «остатков» тренда с началом торговой сессии. Тем не менее, в случае победы Трампа восходящий тренд продолжался еще некоторое время.

Котировки могут реагировать по-разному на новостные публикации. Например, отчет NFP способен оказывать влияние на рынке в течение нескольких часов, тогда как новости о криптовалютах могут поддерживать рост цен более суток.

У торговли на новостях существуют свои риски:

• Новость могла уже быть учтена заранее. Например, на основе макростатистических данных внутридневные трейдеры могут предугадать снижение учетной ставки ФРС на 0,25 базисных пунктов. В таком случае, после выхода новости курс доллара США практически не изменится, так как трейдеры отреагировали заранее. Идеальная стратегия заключается в мгновенной реакции на неожиданные новости, что требует постоянного мониторинга значимых новостных источников.
• Ошибка в интерпретации новости. Например, рост чистой выручки на 5% за квартал не означает, что акции обязательно вырастут, особенно если прогнозы ожидали 10%. Нужно сопоставлять факты с ожиданиями.

Не уверены, как правильно трактовать новость? Установите отложенные ордера по обе стороны от текущей цены за 5-10-30 минут до выхода события (как получите возможность) – buy stop для длинных позиций и sell stop для коротких. Вы можете пропустить треть или половину импульса, но это снизит риски внутридневной торговли. Но все равно есть вероятность срабатывания стоп-ордеров ввиду волатильности в обе стороны.

Стратегия, основанная на пробоях

Сильные уровни поддержки или сопротивления представляют собой скопление отложенных ордеров. Трейдер может заметить сопротивление и ставить тейк-профит на нем, не веря в дальнейший рост цены. Рассмотрим, например, BTC. Уровень в 100К оказался крепким психологическим барьером. При прорыве этого уровня началась массовая ликвидация длинных позиций – возникли продажи. Цена развернулась вниз.

Далее произошли ложные пробои и неудачные попытки закладываться выше отметки 100К. Этот сценарий демонстрирует, что торговля исключительно на основе пробоев уровней может оказаться неэффективной из-за ложных сигналов.

Варианты пробойных стратегий с подтверждением сигналов:

• Пробой флатового коридора. Флет – боковое движение, пробой которого часто свидетельствует о начале новго тренда. Подтверждающим сигналом служит ретест пробитого уровня. Цена выходит за границы бокового движения, возвращается к нему, но при этом не возвращается обратно во флэт и продолжает движение в сторону пробоя.

Пример стратегии, основанной на пробое.

Во время восходящего тренда пары NZD/USD сформировался флет, обозначенный на скриншоте красными горизонтальными линиями. При прорыве вверх (1) данный пробой оказался ложным, и котировки вернулись обратно в диапазон (2). Снова осуществлена попытка пробить сопротивление (3), и вновь произошел разворот почти на том же уровне (синяя линия). Вместо возврата в диапазон результаты показали ретест (4) уровня, который теперь стал поддержкой. После пробоя синей горизонтали, ставшей локальным уровнем сопротивления, в момент свечи (5) можно открывать длинную позицию.

• Торговля на тренде. Предположим, текущий тренд постепенно угасает. Нужно найти точку разворота и получить подтверждающий сигнал. Точка разворота будет представлять собой формирование паттерна разворота и пробой трендовой линии. Подтверждение – пробой горизонтального уровня.

Нисходящий тренд по EUR/USD позволяет провести трендовую линию. В точке (1) цена ее пробивает, затем разворачивается. Сильным подтверждающим сигналом мог бы стать ретест трендовой линии, однако цена не достигает ее и разворачивается вверх в пункте (2). После пробоя уровня сопротивления на свечах (3) можно открывать длинные позиции. Тень на свече (4) почти касается пробитого уровня, что необходимо учесть при установке стопа: его следует разместить немного ниже уровня сопротивления, который стал поддержкой, ожидая возможного возврата цены.

Стратегия торговли на разворотах

Кроме торговли на разворотах с использованием пробоя трендовой линии, на валютном рынке также можно действовать по разворотным паттернам. Цель состоит в том, чтобы найти сигнал, указывающий на возможный разворот рыночного тренда. Это могут быть такие фигуры, как пин-бар, двойное дно или двойная вершина.

Пример базовой стратегии внутридневной торговли на разворотах.

Это пример удачно сработавшего двойного разворотного паттерна. Если вы заметите его на графике, вероятность получения прибыли будет высока. Искать такой паттерн можно на любом временном интервале. Наилучший вариант – дневной таймфрейм, где колебания цен более предсказуемы.

На графике появились две фигуры. Первый паттерн – «Двойная вершина»:

• В условиях восходящего тренда с явными коррекциями наблюдается формирование уровня сопротивления R. В точке 1 цена отскакивает от этого уровня вниз, формируя вторую вершину.
• Согласно первому нижнему развороту можно выделить уровень поддержки S1.
• Пробой уровня S1 подтверждает полностью сформировавшийся паттерн «Двойная вершина». Ждем завершения первой свечи. Если вторая свеча окажется растущей, остаемся в ожидании ретеста уровня S1 или разворота вниз.

На свечу «2» можно открывать короткую позицию.

• После снижения цена разворачивается, создавая уровень поддержки S2.
• Разворот цены вниз формирует «плечи», а вершина становится «головой», отмеченными синими линиями. То, что цена не смогла вернуться к уровню S1, указывает на слабость покупателей. Это сигнал о возможности продолжения нисходящего тренда.

После пробоя уровня S2 и его ретеста на свече «3» можно открывать короткую позицию.

Обратите внимание, этот шаблон можно употреблять и на таймфрейме D1. Как только появится сигнал, переходите к Н1 и открывайте короткие сделки. В первом примере между уровнями S1 и S2 наблюдается восемь красных свечей и всего две зеленые. Длинные тени вверх отсутствуют, что делает вероятность срабатывания стоп-ордеров минимальной. Во втором случае присутствуют четыре красные свечи подряд, что подразумевает гарантированную прибыль от короткой позиции в течение дня.

В фондовом трейдинге под понятием «торговля на разворотах» может пониматься активная торговля против существующего тренда. Так, трейдер замечает восходящий тренд, упирающийся в уровень сопротивления перед закрытием сессии. Уверенный в том, что следующая сессия начнется с гэпа вниз, он открывает короткую позицию за несколько минут до закрытия. Эта стратегия связана с высокими рисками, поскольку могут произойти значимые события, способные пробить уровень сопротивления вверх.

Скальпинг

Скальпинг представляет собой разновидность внутридневной торговли, заключающуюся в быстром открытии и закрытии множества сделок за короткий промежуток времени. Сделки обычно закрывают в течение нескольких минут или даже секунд. Основная задача скальпера – извлечь прибыль из небольших колебаний цен, независимо от направления тренда.

Что делает скальпер:

• Отдает предпочтение активам с высокой ликвидностью и минимальным спредом, поскольку высокие торговые затраты могут существенно снизить прибыль, особенно при высокочастотной торговле. Рекомендуется использовать ECN-счета, где фиксированная комиссия взимается только за полный лот, а спред начинается с нуля.
• Ищет активы с высокой волатильностью. Чем стремительнее и резче будут колебания цен, тем выше вероятность заработка.
• Определяет оптимальные моменты для входа на рынок. Например, наибольшие колебания цен и объемы торгов наблюдаются в начале и в конце торгового дня.
• Стремится автоматизировать свои тактики, чтобы снизить уровень эмоционального напряжения. Чтобы компенсировать потери и быстро окупить время (которые неизбежны), следует открывать множество сделок в течение дня. Лучше всего, если будете осуществлять торговлю с помощью робота.

Несмотря на то, что скальперу не важен наличие тренда, ему необходимы сигналы, которые гарантируют минимум краткосрочное движение в предсказанном направлении. Подходящими вариантами стратегий могут быть пробоя сильных уровней, торговля на отскоках от этих уровней, а также работа на корректировках и сильных импульсах, возникающих после публикации новостей.

Основу этой стратегии составляет торговля внутри ценового канала. Сделки инициируются при движении цены от одной границы канала к противоположной. Например, можно попробовать открывать сделки на пробое, однако в этом варианте такая инициатива не будет оптимальной. Если цена разворачивается внутри канала и не достигает противоположной границы или хотя бы средней линии, то стоит взять паузу.

Стратегия «Скользящие Средние»

Скользящая средняя (МА) – это усредненное значение цене за выбранное количество свечей. В зависимости от типа скользящей, каждой индивидуальной свече может придаваться различный вес. Сложно определить, какая именно скользящая средняя дает более точные сигналы, так как это зависит от конкретной ситуации.

Скользящие средние являются трендовым индикатором. Если цена находится выше МА и движется вверх, то говорит о восходящем тренде, в то время как цена ниже МА и снижается указывает на нисходящий. В качестве фильтра может быть использовано 2-3 скользящих средних с различными периодами – быстрая, мгновенно реагирующая на изменения цены, и медленная, показывающая общую тенденцию.

На основе скользящих разработано множество других индикаторов для торговли в течение дня – такие как канальные «Полосы Боллинджера», осциллятор MACD, трендовый индикатор «Аллигатор» и многие другие. Их можно применять как в роли основных, так и в качестве подтверждающих индикаторов.

Эта стратегия одна из самых простых и понятных. Рассмотрим пример.

• Валютная пара EUR/USD.
• Таймфрейм Н1.
• Индикаторы: скользящие средние: ЕМА (5) и ЕМА (21), RSI по умолчанию.

Основная идея заключается в стратегии пересечения скользящих средних. Когда быстрая EMA (5) пересекает медленную EMA (21) снизу вверх, это служит предварительным сигналом восходящего тренда. Укрепляющим сигналом считается закрытие свечи выше линии пересечения скользящих и ее направление вверх. Подтверждающим сигналом будет, если RSI пересечет уровень 50 и начнет двигаться в зону перекупленности. Для короткой позиции условия будут зеркальны.

Закрытие сделки происходит по усмотрению трейдера. Например, при выходе осцилятора в зону перекупленности и его развороте вниз. Также можно закрыть 50% позиции после достижения прибыли в 15-20 пунктов и установить трейлинг-стоп на уровне 10 пунктов. Сделка также может быть закрыта при развороте быстрой EMA (5) вниз.

По ситуациям «1», «3», «4» сигналы оказались точными. Быстрая голубая EMA пересекла медленную, цена выше или ниже, осциллятор выше или ниже 50 уровня. Однако сигналы «1» и «4» могли бы принести лишь около 30-35 пунктов.

В ситуации «2» сигнала не наблюдается, поскольку график демонстрирует не пересечение, а расхождение скользящих средних.

Ложные сигналы имеют место быть, поэтому необходимо дорабатывать стратегию. Включая настройку параметров EMA в тестере по волатильности каждого актива, создавая уровни для подтверждения сигналов, ориентируясь на паттерны и так далее.

Стратегия торговли по расширяющемуся каналу

На ценовом графике анализа поддается средний диапазон движения цен. Как только начинается заметное расширение канала, подтвержденное фундаментальными или техническими факторами, открывается сделка в направлении тренда. Противоположная граница канала может служить для размещения стоп-ордеров.

Существуют различные варианты торговых стратегий по каналам. Например, когда свеча пробивает границу канала, это может указывать на наличие тренда. Эта стратегия работает с менее гибкими каналами, такими как каналы Кельтнера.

Также существует подход возврата цены к среднему значению: чем сильнее канал расширяется, тем выше вероятность возвращения цены к средней линии с серьезным движением. Например, на графике после двух длинных красных свечей следуют свечи с маленькими телами и возвратом цены в канал – это дает сигнал о возможном развороте. Открываем длинную позицию, которая закрывается при касании средней скользящей.

Торговля по паттернам продолжения тренда

На графике виден тренд, его начало было упущено. Стоит ли пытаться «вскочить в последний вагон уходящего поезда»? Или лучше дождаться завершения текущего тренда и войти в новый? Эта стратегия предполагает «золотую середину» – вход на рынок Форекс по тренду после формирования паттернов продолжения тренда, таких как бычий или медвежий флаг, вымпел.

Оба паттерна формируются на горизонтальном участке тренда или коррекции. Появление модели объясняется временной равновесием на рынке, что замедляет движение тренда. Это, к примеру, проявляется в виде затишья перед выходом новостей. Разница между Флагом и Вымпелом в форме фигуры, но трактовка одинакова. Пробой границ паттерна ценой в направлении предыдущего движения сигнализирует о возобновлении тренда.

В случае нисходящего тренда образуется «древко» – последовательность падающих свечей. Затем наступает временное затишье – горизонтальное движение цены с маленькими телами свечей. Пробой сформированного «флага» свидетельствует о продолжении тренда.

Паттерны часто не формируются четко, поэтому желательно искать подтверждающие сигналы.

Свинг-трейдинг

Трендовая торговля может осуществляться двумя способами. Первый – определение начала нового тренда, открытие сделки и удерживание ее до изменения тенденции с установкой трейлинг-стопа в безубытке. Второй способ – открытие позиций на откатах, получая прибыль на коррекциях или усредняя общую позицию. Эта тактика называется свинг-трейдинг.

Тренд состоит из ряда локальных откатов. Основные моменты стратегии:

• Сделка открывается в конце каждого отката. Откаты обозначены синими линиями на скрине. Как только откат завершается, открываем длинную позицию. Завершением отката считается отскок от уровня поддержки (для восходящего тренда) или серия растущих свечей.
• Закрытие сделки планируется на начале следующей коррекции или в конце текущего тренда.
• Завершение текущего тренда определяется ситуацией, когда текущая коррекция падает к уровню завершения предыдущей коррекции. Пример – коррекция, обозначенная второй синей линией. Хотя в данном случае восходящий тренд продолжился, в такой ситуации длинные позиции целесообразно закрыть.

Для определения коррекций используются инструменты: уровни поддержки/сопротивления, точки Пивот, уровни Фибоначчи.

Стратегия по точкам Пивот

Точки Пивот – вспомогательный инструмент, который позволяет прогнозировать потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Основывается на математических расчетах, не учитывающих психологию рынка и текущую силу тренда. Их точность вызывает сомнения, поэтому они применяются в качестве вспомогательного инструмента, а не основного.

Существует несколько вариантов расчета точек Пивот: классические, Камарилья, Вуди, ДеМарка и прочие. Какой вариант подходит лучше, определяется через тестирование.

Идея использования заключается в том, что если цена пробивает первый ключевой уровень, она может остановиться на втором или третьем уровне. Если точки Пивот совпадают с нарисованным по экстремумам уровнем, это считается сильным подтверждающим сигналом. Также по точкам Пивот можно ориентироваться при размещении стоп-ордеров: для короткой позиции стоп ставится чуть выше уровня R1 или R2, для длинной – чуточку ниже уровня S1 или S2.

Дополнительные инструменты для внутридневных стратегий

Есть несколько дополнительных инструментов для торговли в течение дня, которые могут помочь в анализе рынка и нахождении торговых сигналов.

• Скринеры для акций. Эти инструменты предназначены для анализа акций с точки зрения их фундаментальных характеристик. Они предоставляют детальную статистику по различным компаниям и позволяют фильтровать акции по множеству критериев, таких как объем торгов, финансовые показатели (например, EBITDA, P/E, уровень долговой нагрузки и др.), технические индикаторы и прочие метрики. Для американского фондового рынка одним из наиболее эффективных скринеров является Finviz.

• Горизонтальные и вертикальные объемы. Горизонтальные объемы показывают объем торгов, осуществленных на каждом ценовом уровне, независимо от времени. Они определяют ценовой диапазон, который интересен участникам рынка, границы которого формируют важные уровни цен.

Вертикальные объемы отражают объем сделок за определенный интервал времени (например, час или день) и выводятся ниже графика цены. Они могут подсказать, в какой момент произойдет прорыв бокового движения (флэта) или завершение тренда. Если при этом вертикальные объемы не увеличиваются, это может указывать на ложный пробой. Если с каждой новой свечой в рамках тренда объемы падают, возможен разворот.

Горизонтальная линия строится по максимумам вертикальных объемов. Их резкое и необычное увеличение подтверждает сильное движение вниз.

• Рыночные настроения. Этот индикатор демонстрирует количество открытых сделок в обе стороны. Например, на платформе LiteFinance этот индикатор доступен для каждого актива в его характеристиках. Значения формируются на основе агрегированных данных в системе брокера.

Правила торговли и советы

Основные рекомендации для начинающих трейдеров, занимающихся внутридневной торговлей:

• Отдавайте предпочтение ликвидным активам, чтобы избежать убытков на свопах.
• Следуйте правилам управления рисками. Устанавливайте стоп-ордеры, если у вас еще недостаточно опыта для оценки рисков.
• Выбирайте активы с высокой, но контролируемой волатильностью – они могут дать быстрый результат.
• Используйте корреляцию активов как подсказку для торговли: это может подтвердить сигналы на покупку или продажу.
• Не пренебрегайте новостями – они способны существенно менять рыночную ситуацию.
• Зона стоимости представляет собой статистический инструмент для определения сигналов на основе объемов торговли за предыдущие периоды.

И ключевая рекомендация для любых стратегий – всегда проводите предварительное тестирование своей стратегии в тестере на исторических данных, а затем проверяйте ее на демо-счете. Только при стабильных и схожих результатах можно переходить к торговле на реальном счете.

Выбор ликвидных активов

Ликвидность – это способность быстро покупать или продавать интересующий актив. Чем больше участников торговли, тем быстрее осуществляется сделка, и тем меньше разница между ценой покупки и продажи. О ликвидных активах в СМИ и аналитических ресурсах представлено гораздо больше информации, чем о «экзотических» вариантах. Это позволяет получить больше исходных данных для анализа. На ликвидных активах часто наблюдаются узкие спреды и меньшая вероятность проскальзываний.

Примеры высоколиквидных активов:

• Валютные пары «мажоры». У кросс-курсных пар ликвидность немного ниже.
• Фондовые индексы США (CFD, фьючерсы) такие как NASDAQ, S&P 500, Dow Jones.
• Волатильные акции. «Голубые фишки», которые обычно входят в состав основных фондовых индексов.
• Товары. Золото, нефть (CFD, фьючерсы).
• Криптовалюты из списка ТОП-50 по капитализации.

Рекомендую добавить в торговую платформу скрипт для онлайн-отслеживания уровня спреда.

Стоп-лосс как способ снижения потерь

Стоп-лосс – это ордер, который автоматически срабатывает для закрытия позиции, если цена движется в противоположном направлении относительно прогноза. В теории он минимизирует потенциальные убытки при сильных откатах. На практике он может закрывать прибыльные сделки в условиях высокой волатильности.

Советы по установке стоп-лосса:

• Длина стопа определяется согласно правилу, в котором риск на сделку составляет 1-3% от суммы депозита. Важно знать стоимость пункта, которая зависит от объема вашей позиции в лотах.

Например, если ваша позиция по EUR/USD составляет 0,01 лота, стоимость пункта будет равна 0,1 USD. Уровень риска для депозита в 100 USD составляет 1% или 1 USD, что определяет допустимую длину стопа в 10 пунктов.

• Определите для себя четкие критерии установки стопа. Частая ошибка – предполагать, что «цена точно развернется скоро, поэтому я передвину стоп дальше». Не поддавайтесь эмоциям и не перемещайте ордер.
• С приближением новостей волатильность может значительно возрасти, увеличивая риск глубокой просадки или срабатывания стопа. Лучше временно закрыть сделки.
• Оценивайте уровень волатильности. На исторических данных определите средний размер коррекции в пунктах. Например, если коррекция на тренде составляет в среднем 10 пунктов, то длина стопа или трейлинг-стопа должна быть не менее 15 пунктов.
• Также можно установить стоп за локальными экстремумами или на несколько пунктов дальше от сильных уровней поддержки или сопротивления. Пробой этих уровней может сигнализировать о начале нового тренда, поэтому убыточная сделка должна быть закрыта. Но иногда цена тестирует уровень и затем вновь движется в сторону прогноза.

Проанализируем следующий пример.

• 1 – Открытие короткой позиции после пробоя уровня поддержки.
• 2 – Уровень сопротивления.
• 3 – Возможный вариант установки стопа для короткой позиции (синяя линия).

Решение о том, использовать стоп-лосс или нет, является индивидуальным. Но начинающему трейдеру настоятельно рекомендуется применять его. В то же время, более опытные трейдеры могут обходиться без стопов, если внимательно следят за своими позициями и их депозит может выдержать значительные просадки.

Альтернативой статическому стоп-лоссу является динамический трейлинг-стоп, который следует за ценой на определенном расстоянии, пока она движется в нужном направлении и фиксируется, когда цена разворачивается.

Волатильность актива

С одной стороны, высокая волатильность выглядит привлекательной. Почему? Разница в 20 или 40 пунктах за 4 часа может показаться значительной. Кажется, что на таких активах проще и быстрее заработать. Однако это не всегда так. Высокая волатильность подразумевает движение цен в обе стороны. На таких активах часто происходят резкие колебания цен и более длинные тренды, что приводит к частым срабатываниям стопов и глубоким просадкам при использовании длинного стопа.

Рекомендации по внутридневной торговле от опытного трейдера:

• Не стремитесь к мгновенной прибыли. Используйте активы с низкой волатильностью, поскольку они имеют более стабильные тренды и меньше ложных пробоев уровней.
• Для оценки внутридневной волатильности применяйте индикатор ATR.
• Старайтесь избегать торговли перед выходом новостей, когда волатильность увеличивается.

Другим полезным инструментом служит калькулятор волатильности.

Выбор инструментов с прямой или обратной корреляцией

Разные инструменты реагируют на новости по-разному, с различной скоростью. Если цены движутся в одном направлении, это прямая корреляция, если в противоположные стороны – обратная. Это свойство можно использовать для анализа и разработки торговых стратегий.

• Основной движущей силой криптовалютного рынка является Bitcoin. Как только появляется новость, заставляющая Bitcoin расти, остальные криптоактивы начинают следовать за ним с небольшим запозданием.
• Фьючерсы на свинину и говядину демонстрируют прямую корреляцию.
• Рост цен на нефть оказывает негативное влияние на стоимость акций транспортных компаний, что является примером обратной корреляции.

Степень взаимосвязи цен на различные активы на разных временных интервалах поможет определить калькулятор корреляции. Многие сайты предлагают такие инструменты для анализа корреляции между основными валютными парами и драгоценными металлами.

Степень зависимости от новостей

Если вы хотите зарабатывать на волатильности, вызванной новостями, выбирайте наиболее чувствительные к ним инструменты:

• Криптовалюты. Они наиболее чутко реагируют на глобальные события. Например, заявления Илона Маска или решения регуляторов могут привести к тому, что монеты из списка ТОП-50 за день продемонстрируют изменение в 10% или даже больше.
• Акции. Высоколиквидные ценные бумаги могут увеличить свою стоимость на 5-10% на основе хорошей финансовой отчетности или оптимистичных прогнозов. Следите за календарем квартальных отчетов.
• Валютные пары. Они реагируют на макроэкономическую статистику, хотя изменения цен обычно незначительны.
• Товары. Нефть реагирует на решения ОПЕК, в то время как золото зависит от динамики валютных рынков и общего состояния экономики.

Если вы только начинаете свой путь в трейдинге, постарайтесь избегать торговли за ±1 час до и после выхода ключевых новостей. Список таких новостей доступен в Экономическом календаре для всех рынков, кроме криптовалют.

Торговля в рамках зон стоимости

Эта теория находит применение в фондовых рынках, хотя тесты показывают, что ее можно адаптировать и к другим активам. Суть концепции заключается в следующем:

• Диапазон зоны стоимости — это участок, где на предыдущей свече происходило не менее 70% всех торговых объемов.
• Верхняя и нижняя границы этой зоны служат уровнями сопротивления и поддержки соответственно.
• Если следующая свеча открывается выше или ниже этого диапазона, вероятность того, что она вернется внутрь, составляет 80%.

Для внутридневной торговли диапазон зоны стоимости ищется на таймфрейме D1. Если цена остается ниже диапазона в течение первого часа, открываем длинную позицию. Если цена выше – то короткую. Эта стратегия является рекомендательной.

Заключение

Подведем итоги о стратегиях внутридневной торговли.

1. Внутридневные стратегии подходят начинающим (за исключением тактики скальпинга). Они не связаны с расходами на свопы, а в диапазоне временных рамок M30-N1 есть достаточно времени для обдумывания решений. Эмоциональная нагрузка умеренная.
2. Для внутридневной торговли можно использовать любые технические инструменты, которые вам комфортны и понятны. Среди них – трендовые индикаторы, осцилляторы, индикаторы объемов, паттерны, линии тренда и различные уровни.
3. Ключевые принципы внутридневной торговли:

• создать четкий торговый план, который определит стиль вашей торговли, цели, уровень допустимого риска и конкретные условия для входа и выхода из сделок;
• протестировать любую стратегию на тестере и в демо-режиме, стремясь к получению стабильно положительных результатов;
• обязательно устанавливать стоп-лоссы;
• избегать жадности – не увеличивать объемы сделок вопреки правилам риск-менеджмента и не стремиться извлечь максимум из тренда;
• закрывать позиции до завершения торговой сессии;
• остерегаться резкой волатильности в моменты выхода новостей – снижать объемы позиций или полностью покидать рынок при недостатке опыта;
• не поддаваться эффекту FOMO, азарту или разочарованию.

Не стоит бояться рисковать, развивайте свою интуицию – успех придет!

Часто задаваемые вопросы по стратегиям внутридневной торговли

Внутридневная торговля — насколько это выгодно?

Внутридневная торговля обладает множеством плюсов: отсутствуют расходы на своп, эмоциональная нагрузка умеренная (не требуется постоянного мониторинга графиков), а результаты известны в рамках каждого торгового дня. В отличие от скальпинга, с внутридневными стратегиями можно использовать сильные трендовые движения.

Какова самая простая стратегия внутридневной торговли?

Начало сделки в момент возникновения нового тренда. Это может происходить, например, в конце старого тренда или при выходе цены из бокового диапазона. Дать возможность определить начало нового тренда можно с помощью средних скользящих, осцилляторов или уровней поддержки/сопротивления; также полезны трендовые линии.

Как добиться успеха во внутридневной торговле?

У вас должно быть несколько работающих стратегий, адаптированных к различным рыночным условиям. Каждая из стратегий должна четко описывать действия по открытию и закрытию сделок, а также иметь установленный уровень риска. Стратегии необходимо тестировать на истории в течение 12-24 месяцев (не менее 300 сделок) и проверять на демо-счете.

Какой вариант опционных стратегий лучше всего подходит для внутридневной торговли?

Для рынка деривативов возможны два основных подхода. Стрэддл – это одновременная покупка опциона колл и пут для одного и того же базового актива с идентичной ценой исполнения и сроком действия. Стренгл – это покупка опциона колл и пут с разными ценами исполнения, но с одинаковым сроком действия.

Какой таймфрейм считается оптимальным для внутридневной торговли?

Рекомендуется использовать таймфреймы М30-Н1. На этих интервалах можно поймать трендовое движение в 10-15 свечей с учетом возможных коррекций. На более коротких интервалах М30 цены могут испытывать краткосрочные спекулятивные колебания, вызванные действиями «умных денег».

Как предсказать движения на рынке в рамках внутридневной торговли?

Используйте разнообразные технические инструменты: стандартные и уникальные индикаторы, добавленные в вашу торговую платформу; индикаторы объемов и волатильности. Графический и фундаментальный анализ помогут принимать более взвешенные решения в торговле.

Существуют ли ограничения для внутридневной торговли?

Основное ограничение заключается в том, что торговля должна проводиться на таймфрейме не ниже Н4, и все позиции должны закрываться до завершения торговой сессии. Других ограничений нет. Разрешается анализировать ценовое движение на более старших таймфреймах, применять любые индикаторы, паттерны и осуществлять торговлю на новостях и т.д.

Какой паттерн наиболее подходит для внутридневной торговли?

Лучше всего подходят паттерны разворота. Они сигнализируют о завершении текущего и начале нового тренда. Примером являются пин-бар, «молот», «повешенный», двойное дно и двойная вершина. Кроме того, можно рассматривать паттерны продолжения тренда, такие как «флаг» или «вымпел». Однако они позволяют идентифицировать лишь часть трендового движения.

Данная статья представляет собой исключительно личное мнение автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы на этой странице представлены только в информационных целях и не могут расцениваться как инвестиционная рекомендация или консультация согласно Директиве 2014/65/EU.
Согласно законодательству об авторском праве, эта статья защищена интеллектуальной собственностью, что включает запрет на ее копирование и распространение без разрешения.